Эконометрия
Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Введем гипотезу о том, что изменение Х (t) распределена по закону X (t) = btx03B1.Визначимо параметры этой регрессии:
18 18
x03B1 = (x03A3 t 1 x 1 (t) -18 t 1 x 1 (t)) / (x03A3 x 1 2 (t) -18 x 1 2) = 0.3081
t = 1 t = 1
b 1 = x 1 (t)-x03B1 t 1 = 2.2002.
Где х 1 (t) = ln x (t), t 1 = ln t, x03B1 1 = x03B1, b 1 = ln b.Звидкы a = 0.3081, b = 9.0268.
Дисперсию определяем по формуле:
n
S2 = x03A3 (x 1-x) 2 / (np-1) = 1.9044
i = 1
Выборочный коэффициент детерминации:
nn
R = (1 - (((xi-xi) 2 / ((xi-x) 2)) 1 / 2 = 0.9095
i = 1 i = 1
Для оценки надежности уравнения регрессии и значимости индекса корреляции вычислим значения Fp-критерия Фишера:
Fp = (x2/S2 = 5.445,
n
где (x2 = x03A3 (x 1-x) 2 / (n-1). Поскольку Fрозр> Fтабл = 1,95, то принятая
i = 1
модель адекватна экспериментальный данным.
Для оценки границ надежных интервалов линии регрессии сначала определим надежные интервалы добытой линейной модели,
(X1i = ta, kS/n1/2 (1 + (x1i-x1) 2 / (x12) 1 / 2
а затем выполним обратный переход по формулам:
Yi ((Yi = exp (Y1i ((Y1i).
Составим таблицю1.
Определим автокорреляции по формуле:
nn
d = x03A3 (lt-lt-1) 2/x03A3lt2 = 2.425.
t = 2 t = 1
Определим границы d-статистики: d1 = 1.16, dn = 1.39.Оскилькы выполняется неравенство dn
Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
версия для печати
Читайте также:
— Опасные ситуации мирного времени и безопасность населения
— Прикладное программное обеспечение
— Жизнь и творчество Владимира Винниченко
— Организационно-структурные основы деятельности Кременецкого лицея в 1920-1930-х гг
— Руководство и лидерство
|